Program Trade Fund介紹

Program Trade Fund網頁，將紀錄由程式交易組成的16種商品，涵蓋原物料、指數、外匯，並追蹤投資組合績效。期望能藉由分散市場、分散策略，達到穩定獲利報酬。


Program Trade Fund介紹如下：


1.利用60個策略，於90~95年間測試50個市場，找出具備較佳風險報酬比，且相關性較低的16個市場。

第一步驟：主要是在於找出適合順勢操作的市場，並希望這些市場能具備較低相關性。前者藉由60個主要順勢策略，測試50個市場（康和全都賺能夠提供資料者），並從測試報告中觀察其獲利曲線，以及風險報酬比;後者則從這些市場每日獲利狀況，利用統計軟體求出其相關性。（策略測試期間為90~95年，並未放入95~98年）

2.並以4000個策略回測這16個市場，從而於每個市場選出5種策略，作為判斷買賣口數依據。

第二步驟：選定市場後，接著選擇各市場策略。以簡易策略邏輯進行兩兩排列組合，產生復合策略，測試這16市場表現績效，從中依據 1) 策略越簡單越好. 2) 同一市場策略指標越分散越好.兩項準則進行篩選。這過程中所有參數並未採用最佳化，而後運作亦不打算最佳化，也未進行參數孤島測試。

3.接著針對這16個市場，回測出2001/1/1~2009/10/20間績效，並實際紀錄未來每日交易。

第三步驟：策略市場選定後，首先看看95年以後績效測試，而後設計系統與DDE端及網頁端自動連結。
由於未來一年需要當兵，因此此系統將自動更新資料、計算部位、並自動推撥上網與TWITTER，因此可能會有系統斷線資料錯誤問題，請讀者注意。

4.每日主要會發佈三項訊息：

※商品買賣交易紀錄
※商品一日交易紀錄
※16模型交易紀錄摘要




～2009.10.25



Program Trade Fund： http://programtradefund.blogspot.com/

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